「华润微」系统重要性银行监管框架再完善 明确附加监管要求

    系统重要性银行又一框架性文件即将落地。为完善我国系统重要性金融机构监管框架,明确系统重要性银行附加监管要求,人民银行会同银保监会起草了《系统重要性银行附

「华润微」系统重要性银行监管框架再完善 明确附加监管要求

另一份系统重要性银行的框架文件即将出台。为完善中国系统重要性金融的制度监管框架,明确系统重要性银行的附加监管要求,中国人民银行和中国银行业监督管理委员会起草了《系统重要性银行附加监管规定(征求意见稿)》(以下简称《附加监管规定》),并公开征求公众意见。

光大证券银行首席分析师王亦丰认为,《附加监管规定》作为系统重要性银行监管的总体框架,为后续针对不同集团和类型的系统重要性银行制定具体监管方案奠定了基础。

《附加监管规定》明确了系统重要性银行的附加监管要求,加强宏观审慎管理。借鉴国际经验,建立额外的监管指标体系,如额外资本、额外杠杆率、流动性和大风险敞口。

其中,系统重要性银行需要满足最低资本要求、储备资本和反周期资本要求,还需要满足一定的额外资本要求,核心一级资本满足这些要求。具有系统重要性的银行分为五类,第一至第五类银行的附加资本要求分别为0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%。

鉴于追加资本对系统重要性银行的影响,王亦丰认为六大行安全边际,相对充足,为国内系统重要性银行最高集团(D-SIBS)核心一级资本充足率的9%;但如果一些股份制银行得分更高,资金管理的压力会相对更大。

《附加监管规定》还明确了系统重要性银行应在满足杠杆率要求的基础上满足附加杠杆率。额外杠杆率为其额外资本要求的50%,由一级资本满足。

在流动性和大额风险暴露要求方面,《附加监管规定》明确表示,中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会,在对实质性风险判断的基础上,对系统重要性银行的流动性和大额风险暴露进行了高分评估,并根据评估结果提出了补充监管要求,提交国务院金融稳定发展委员会审议后实施。

王亦丰表示,如果后续监管对D组得分较高的-SIBS银行给予更严格的流动性监管要求,将鼓励银行加强对一般存款特别是核心存款的吸收,降低银行间负债比例,进一步延长银行间负债期限,确保流动性指标稳定。

此外,《附加监管规定》还明确,首次进入系统重要性银行名单的银行,应根据自身经营特点、风险和管理状况以及中国人民银行和中国银行业监督管理委员会600792的要求,在集团层面制定恢复计划和处置计划,并于次年8月底前提交危机管理小组审核。

其中,恢复计划详细说明了在持续经营能力出现等压力情景下,银行如何通过实施计划来恢复持续经营能力。处置计划详细规定了在银行无法继续经营时,如何实施安全、快速、有效的处置计划,以确保关键业务和服务不间断,避免系统性风险。

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